A kecses, gyors füsti fecske hasznos madár: repülő rovarokkal, levéltetvekkel, kisebb lepkékkel táplálkozik. Ha már kevés a táplálék, pókokra és hernyókra is ráfanyalodik. Az ősz közeledtével mind kevesebb rovar repked a levegőben, így egyre inkább a vízpartok környékén keresgél. Amikor eső közeleg, a rovarok is földközelben maradnak, ezért jelzik az alacsonyan szálló fecskék az időjárásváltozást.
Augusztusban-szeptemberben a fecskék kisebb-nagyobb csoportokba verődnek a háztetők gerincén és a villanydrótokon, készülve az előttük álló hosszú utazásra. A vedlés a többi költöző madártól eltérően a telelőhelyen történik meg, nem indulás előtt. A vándorlás során a csapatokban vonuló madarak óriási távolságokat képesek megtenni, és nagyobb nádasokban éjszakáznak.
A füsti fecske éneke csicsergő-fecsegő, hívóhangja „tszvit-tszvit-tszvit”, vészjelzéskor pedig síró „tszink-tszink” hangot hallat.